部门：

职位描述：

1.负责债券及利率衍生品的日常投资交易，涵盖国债、政金债、地方债、同业存单等现券及国债期货、利率互换等衍生品种，执行交易指令并优化执行效率；

2.运用量化工具与模型，研发债券利差策略、期限结构策略、套利策略等量化交易策略，将投研观点转化为可回测、可执行的系统化交易方案；

3.负责债券投资组合的日常管理与风险监控，跟踪组合久期、凸性、利差敞口等关键指标，动态调整持仓结构；

4.跟踪宏观经济走势、货币政策和资金面变化，结合量化信号为债券投资交易提供决策支持；

5.定期撰写交易策略报告与业绩归因分析，复盘策略表现并持续迭代优化。

任职要求：

1.硕士研究生（含）以上学历，经济、金融、统计、数学、计算机等相关专业，具备数理与金融复合背景者优先；

2.5年及以上债券投资交易相关工作经验，熟悉银行间市场及交易所债券市场交易规则与结算流程；

3.具备债券衍生品实战交易经验，熟悉国债期货、利率互换（IRS）等利率衍生品的定价逻辑与交易策略；

4.具备量化交易经验，能熟练运用Python等编程工具进行策略回测、信号构建与自动化交易，有成熟策略积累者优先；

5.具备较强的市场分析判断能力和风险控制意识，能够独立完成交易决策；

6.有大型金融机构总部债券交易或固定收益投资从业经历者优先。