渤海银行——打造特色风险管理体系

2012-10-29

　　全景网10月29日电，作为一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的全国性股份制商业银行，渤海银行成立之初，就借鉴了渣打银行的先进经验，构建了不同于传统银行的、具有“集中管理”和“垂直独立”特点的风险管理模式。
　　《投资者报》通过对11家全国性股份制银行2011年年报数据的统计发现，渤海银行不良贷款率仅为0.14%，在所统计的银行中最低；贷款损失准备计提充足，累计提取贷款减值准备19.15亿元，当年提取5.15亿元，贷款拨备率1.7%，拨备覆盖率1227.5%；对应收款项类投资计提减值准备1.48亿元，资产质量和拨备保持较好水平。凭借这些良好数据，渤海银行成为《投资者报》2012“最佳风险管理股份制银行”。
　　通过采访，渤海银行风险管理体系的严谨、缜密逐渐彰显。
　　2012年，渤海银行信贷资产分类由五级细化为九级，此举使得资产质量与考核利润的关联度更高，与分行绩效考核排名的关联度更紧密。此外，该行还通过加快风险管理数据和系统建设，为主动风险管理提供技术保障。
　　“我们的目标，就是要构筑一个具有国际先进性的风险管理基础设施，打造一个具有渤海银行特色的专业化风险管理体系，夯实了这些基础，将为实现渤海银行又好又快发展，提供最为核心的竞争力。”渤海银行行长赵世刚强调。
　　
　　构建独立风险管理体系　　
　　“早在成立之初，渤海银行就构建了独立、垂直的风险管理组织架构体系和政策体系，并随着业务拓展力度的不断加大和管理精细化程度的不断提高，逐渐加以完善和优化。”渤海银行副行长孙利国，这位参与了渤海银行风险管理架构搭建全部过程的“元老”回忆道。
　　具体来讲，在总行层面，渤海银行对各类风险实行分类管理；对批发、零售、金融市场的风险敞口进行统一管理；对各项授信业务建立信贷调查、审查及审批严格分离的“三位一体”决策机制，保证了风险管理体系的专业性、独立性和有效性。在分行层面，设立了风险总监，直接向总行首席风险管理官汇报，下设风险管理派驻团队，其人员任用、调配和考核均由总行垂直管理。
　　据了解，设立这支队伍，不仅是为了更加贴近市场、客户和业务部门，提高业务质量和审批效率，更是为了发挥派驻人员的延伸触角作用，通过各项管理工作的推进和实际业务的开展，实现风险文化的延伸和管理理念的统一。
　　“风险管理不只是风险管理部门的事，而是全行每个部门、每个分支机构的事”――这一理念，已在渤海银行风险防控体系中落实为每个部门的职责。对与各项业务相伴而生的信用、操作、市场、流动性等各类风险，渤海银行均通过“四眼原则、双线报告”建立了矩阵式风险报告体系和风险管理的“三道防线”。
　　“四眼原则”是指每项业务、每个流程均有至少两个人来负责，以保证风险的防范；“双线报告”是指在坚持该行垂直风险管理体系的前提下，分行风险总监既要向首席风险官汇报，又要向分行行长汇报；“三道防线”即各业务相关部门是风险管理的第一道防线；各类风险管理的职责部门是风险管理的第二道防线；审计部是风险管理的第三道防线，确保了对各个风险节点的管理覆盖，发挥风险管理中心的风险成本控制功能，实现对风险的全面垂直管理。
　　
　　以“风险精算”文化为支撑
　　引人关注的是，渤海银行积极引进战略投资者渣打银行的风险管理经验和技术，并通过自身实践的不断积累，以“风险精算”文化为支撑，以新资本协议为标准，持续开展本土化改造，已经打造出一套具有渤海银行特色的专业化风险管理工具体系。
　　渤海银行副行长兼首席风险官李毅介绍，2011年是渤海银行风险管理基础设施先进性建设的攻坚之年，管理信息、计量模型和应用系统“三大突破”是其具体的作战目标。
　　具体而言，包括以信息管理为突破口，建立自动化风险监测的“中央雷达”和“仪表盘”，实现风险分析能力的全面提升；以计量模型为突破口，推进主要评级模型的精准度，提高风险管理的智能化水平；以应用系统的重点功能为突破口，完善和升级IT系统，为“全流程”风险管理提供日益强大的支持。每一件“工具”都围绕“风险精算”的使命，互为依托，逐级推进。
　　渤海银行还将风险管理纳入员工入职培训的必修课，风险管理条线各级工作人员量身定制了各类风险管理精品课程，包括与渣打银行合作推出的风险管理高级研修班、信贷风险分析技术和计量模型开发培训，以及围绕新政策、新流程、新工具等展开的各项风险管理专业培训，都为风险管理队伍发挥“风险文化宣传队”作用提供了必要装备。